PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с SOVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с SOVF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOPP returned 34.51% vs -3.53% for SOVF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for SOVF.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -2.19%.

LOPP

1 день
0.25%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.06%
6 месяцев
16.78%
1 год
34.51%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

SOVF

1 день
0.63%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.28%
1 год
-3.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и SOVF

2026 (YTD)202520242023
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		16.06%22.61%9.89%12.24%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.19%-4.38%8.67%16.18%

Correlation

The correlation between LOPP and SOVF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.74

Over the past year, the correlation between LOPP and SOVF has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LOPP и SOVF

Секторы
LOPP
SOVF

Промышленность

62.6%
14.3%

Коммунальные услуги

11.2%
5.2%

Финансовые услуги

6.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.4%

Энергетика

3.9%
2.1%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Технологии

3.2%
31.6%

Недвижимость

2.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.3%

Здравоохранение

0.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
8.6%

Промышленность

LOPP
62.6%
SOVF
14.3%

Коммунальные услуги

LOPP
11.2%
SOVF
5.2%

Финансовые услуги

LOPP
6.3%
SOVF
16.1%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.0%
SOVF
8.4%

Энергетика

LOPP
3.9%
SOVF
2.1%

Сырьевые материалы

LOPP
3.5%
SOVF

-

Технологии

LOPP
3.2%
SOVF
31.6%

Недвижимость

LOPP
2.6%
SOVF
3.7%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.5%
SOVF
0.3%

Здравоохранение

LOPP
0.8%
SOVF
9.6%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
SOVF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Sovereign's Capital Flourish Fund

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с SWPPXLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с RSHO

Доходность на риск

LOPP vs. SOVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPPSOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.24

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-0.24

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

-0.25

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

-0.52

+13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPP vs. SOVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPPSOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.24

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LOPP и SOVF

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и SOVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPSOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-21.74%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-14.46%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.95%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-7.29%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

6.81%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и SOVF

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что LOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPSOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.88%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

10.16%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

14.72%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.24%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.24%

+0.45%

Сравнение комиссий LOPP и SOVF

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SOVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и SOVF

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SOVF в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.71%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and SOVF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.77%) compared to SOVF (3.88%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs SOVF's -21.74%.

On 1-year performance, LOPP leads with 34.51% vs -3.53% for SOVF. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOPP has performed better with a 34.51% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

SOVF has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.71% for LOPP.

They also come from different issuers: Gabelli and Sovereign's. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.75% for SOVF.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и SOVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор