PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с FNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOPP is actively managed, while FNX is passively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 8.50%/yr vs 8.69%/yr for FNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for FNX.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 14.63%.

LOPP

1 день
0.78%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.85%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.45%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

FNX

1 день
0.70%
1 месяц
3.80%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.94%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и FNX

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		17.85%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.35%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		14.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%22.40%

Correlation

The correlation between LOPP and FNX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.89

The correlation between LOPP and FNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOPP и FNX

Секторы
LOPP
FNX

Промышленность

50.1%
18.2%

Коммунальные услуги

16.5%
2.8%

Технологии

8.5%
13.3%

Сырьевые материалы

6.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
15.4%

Энергетика

3.8%
5.7%

Здравоохранение

3.4%
10.1%

Недвижимость

3.1%
7.1%

Финансовые услуги

2.5%
18.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.2%

Промышленность

LOPP
50.1%
FNX
18.2%

Коммунальные услуги

LOPP
16.5%
FNX
2.8%

Технологии

LOPP
8.5%
FNX
13.3%

Сырьевые материалы

LOPP
6.2%
FNX
3.2%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.5%
FNX
15.4%

Энергетика

LOPP
3.8%
FNX
5.7%

Здравоохранение

LOPP
3.4%
FNX
10.1%

Недвижимость

LOPP
3.1%
FNX
7.1%

Финансовые услуги

LOPP
2.5%
FNX
18.7%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.4%
FNX
2.4%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
FNX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с SWPPXLOPP с LVHDLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE

Доходность на риск

LOPP vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOPPFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.65

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.43

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.93

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

10.07

+2.77

LOPP vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOPP и FNX

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и FNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-57.11%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.24%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-24.97%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-24.97%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.38%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.68%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и FNX

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.58%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

11.71%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.39%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

20.51%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.96%

-4.22%

Сравнение комиссий LOPP и FNX

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и FNX

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FNX в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.70%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and FNX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (6.30%) compared to FNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs FNX's -57.11%.

On 5-year performance, FNX leads with 8.69% vs 8.50% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNX has performed better with a 8.69% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

FNX has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.70% for LOPP.

They also come from different issuers: Gabelli and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.60% for FNX.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор