PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с CSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOPP is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 7.85%/yr vs 16.53%/yr for CSD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 40.17%.

LOPP

1 день
0.25%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.06%
6 месяцев
16.78%
1 год
34.51%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

CSD

1 день
0.36%
1 месяц
5.52%
С начала года
40.17%
6 месяцев
38.88%
1 год
73.14%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и CSD

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		16.06%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.26%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		40.17%21.58%27.61%23.77%-15.04%9.71%

Correlation

The correlation between LOPP and CSD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.86

The correlation between LOPP and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOPP и CSD

Секторы
LOPP
CSD

Промышленность

62.6%
31.1%

Коммунальные услуги

11.2%
7.0%

Финансовые услуги

6.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
2.9%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.5%
11.1%

Технологии

3.2%
18.6%

Недвижимость

2.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
9.0%

Здравоохранение

0.8%
13.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

LOPP
62.6%
CSD
31.1%

Коммунальные услуги

LOPP
11.2%
CSD
7.0%

Финансовые услуги

LOPP
6.3%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.0%
CSD
2.9%

Энергетика

LOPP
3.9%
CSD

-

Сырьевые материалы

LOPP
3.5%
CSD
11.1%

Технологии

LOPP
3.2%
CSD
18.6%

Недвижимость

LOPP
2.6%
CSD
5.1%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.5%
CSD
9.0%

Здравоохранение

LOPP
0.8%
CSD
13.1%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
CSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с SWPPXLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

LOPP vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPPCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.09

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.85

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.48

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

25.42

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPP vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPPCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.09

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LOPP и CSD

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-70.47%

+45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.34%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-30.15%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-30.15%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-14.23%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.89%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и CSD

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеют волатильность 5.77% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.60%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

18.29%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

23.82%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

23.26%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

24.83%

-7.14%

Сравнение комиссий LOPP и CSD

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и CSD

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.71%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and CSD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.77%) compared to CSD (5.60%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs CSD's -70.47%.

On 5-year performance, CSD leads with 16.53% vs 7.85% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, CSD has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 16.53% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

LOPP has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор