PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOPP с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с BMVP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOPP is actively managed, while BMVP is passively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 8.36%/yr vs 7.75%/yr for BMVP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 8.45%.

LOPP

1 день
0.09%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
8.45%
С начала года
15.71%
1 год
27.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

BMVP

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и BMVP

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		15.71%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.35%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%-16.01%14.01%

Correlation

The correlation between LOPP and BMVP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.79

Over the past year, the correlation between LOPP and BMVP has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LOPP и BMVP

Секторы
LOPP
BMVP

Промышленность

50.1%
16.6%

Коммунальные услуги

16.5%
5.1%

Технологии

8.5%
17.2%

Сырьевые материалы

6.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.6%

Энергетика

3.8%
5.1%

Здравоохранение

3.4%
9.7%

Недвижимость

3.1%
5.4%

Финансовые услуги

2.5%
16.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.0%

Промышленность

LOPP
50.1%
BMVP
16.6%

Коммунальные услуги

LOPP
16.5%
BMVP
5.1%

Технологии

LOPP
8.5%
BMVP
17.2%

Сырьевые материалы

LOPP
6.2%
BMVP
1.5%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.5%
BMVP
10.6%

Энергетика

LOPP
3.8%
BMVP
5.1%

Здравоохранение

LOPP
3.4%
BMVP
9.7%

Недвижимость

LOPP
3.1%
BMVP
5.4%

Финансовые услуги

LOPP
2.5%
BMVP
16.3%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.4%
BMVP
7.5%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
BMVP
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с LVHDLOPP с SCHGLOPP с SWPPXLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX

Доходность на риск

LOPP vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOPPBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.20

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.80

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.82

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

5.44

+4.53

LOPP vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOPP и BMVP

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-78.13%

+52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.45%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-15.12%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-26.58%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

0.00%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-36.03%

+27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.16%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и BMVP

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что LOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.12%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

7.33%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

9.78%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.98%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

18.72%

-0.98%

Сравнение комиссий LOPP и BMVP

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и BMVP

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BMVP в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.72%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and BMVP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.10%) compared to BMVP (3.12%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs BMVP's -78.13%.

On 5-year performance, LOPP leads with 8.36% vs 7.75% for BMVP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOPP has performed better with a 8.36% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.72% for LOPP.

They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.29% for BMVP.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор