PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с MBSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONZ с MBSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF).

LONZ и MBSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LONZ и MBSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONZ и MBSF

2026 (YTD)20252024
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		-0.25%5.05%7.87%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.75%5.85%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MBSF с доходностью 0.75%.

LONZ

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBSF

1 день
0.31%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.41%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Regan Floating Rate MBS ETF

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT
Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с BINCMBSF с CLOZMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с SPYMBSF с JAAA

Сравнение комиссий LONZ и MBSF

LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MBSF в 0.49%.

LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF

Доходность на риск

LONZ vs. MBSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c MBSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZMBSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.61

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

6.70

-5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

19.07

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. MBSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBSF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и MBSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZMBSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

1.74

+0.50

Корреляция

Корреляция между LONZ и MBSF составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и MBSF

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности MBSF в 4.63%

TTM2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		7.73%6.60%8.16%8.29%3.33%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LONZ и MBSF

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и MBSF.

Загрузка...

Показатели просадок

LONZMBSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-0.97%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-0.79%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.48%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.23%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.28%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и MBSF

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 1.22%, в то время как у Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONZMBSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.42%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.29%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.09%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

3.42%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

3.42%

-0.16%