PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONZ с FADMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LONZ и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONZ и FADMX

2026 (YTD)2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		-0.25%5.05%9.85%12.56%0.80%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.31%9.01%6.07%9.55%-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью -0.31%.

LONZ

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FADMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.44%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Сравнение комиссий LONZ и FADMX

LONZ берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

LONZ vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZFADMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.20

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.08

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.13

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

12.17

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.20

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

0.79

+1.46

Корреляция

Корреляция между LONZ и FADMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и FADMX

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FADMX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		7.73%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.04%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%

Просадки

Сравнение просадок LONZ и FADMX

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и FADMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LONZFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-15.98%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.62%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.04%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-3.12%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и FADMX

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 1.22%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONZFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.69%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.44%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.58%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

4.44%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

4.77%

-1.51%