PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONZ с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. LONZ is actively managed, while BKLN is passively managed. Over the past 3 years, LONZ returned 8.25%/yr vs 7.72%/yr for BKLN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности LONZ и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%.

LONZ

1 день
-0.08%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.35%
3 года*
8.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONZ и BKLN

2026 (YTD)2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		1.70%5.05%9.85%12.56%0.80%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%0.44%

Correlation

The correlation between LONZ and BKLN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.54

The correlation between LONZ and BKLN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Доходность на риск

LONZ vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.73

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.56

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.55

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

6.11

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BKLN равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.73

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

0.64

+1.69

Просадки

Сравнение просадок LONZ и BKLN

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONZBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-24.17%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-3.07%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-3.55%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.29%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.09%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.78%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и BKLN

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что LONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONZBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.42%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.52%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

2.75%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

4.47%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

6.43%

-3.22%

Сравнение комиссий LONZ и BKLN

LONZ берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и BKLN

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности BKLN в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		8.14%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LONZ and BKLN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LONZ has higher volatility (0.54%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, LONZ dropped -4.19% vs BKLN's -24.17%.

On 3-year performance, LONZ leads with 8.25% vs 7.72% for BKLN. On fees, LONZ is cheaper at 0.62% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LONZ has performed better with a 8.25% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LONZ is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 6.62% for BKLN.

LONZ is categorized as Bank Loan, while BKLN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.65% for BKLN.

LONZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONZ и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор