Сравнение LONGX с PHSWX
LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LONGX returned 4.47%/yr vs 3.80%/yr for PHSWX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONGX charges 1.99%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.
Доходность
Сравнение доходности LONGX и PHSWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у PHSWX с доходностью 7.19%.
LONGX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 24.86%
PHSWX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONGX и PHSWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 9.61% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 15.19% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 7.19% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
Correlation
The correlation between LONGX and PHSWX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between LONGX and PHSWX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONGX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск
LONGX
PHSWX
Сравнение LONGX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | PHSWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.04 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 2.84 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.01 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и PHSWX
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и PHSWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONGX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -94.47% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -14.06% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -94.47% | +79.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -94.47% | +75.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -92.93% | +92.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -29.22% | +21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 5.12% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и PHSWX
Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 3.15%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONGX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.49% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 12.97% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 15.76% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 754.83% | -742.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.76% | 725.68% | -587.92% |
Сравнение комиссий LONGX и PHSWX
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и PHSWX
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LONGX and PHSWX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSWX has higher volatility (4.49%) compared to LONGX (3.15%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs PHSWX's -94.47%.
LONGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONGX и PHSWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор