PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONGX с PHSWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LONGX returned 5.02%/yr vs 2.85%/yr for PHSWX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONGX charges 1.99%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.

Доходность

Сравнение доходности LONGX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у PHSWX с доходностью 3.60%.

LONGX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.49%
С начала года
12.82%
6 месяцев
10.82%
1 год
16.55%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.02%
10 лет*
24.95%

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.32%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.82%
1 год
11.94%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONGX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		12.82%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		3.60%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Correlation

The correlation between LONGX and PHSWX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.58

The correlation between LONGX and PHSWX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с MBXIXLONGX с VOOLONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с CTA
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с GARIXPHSWX с CPIEXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX

Доходность на риск

LONGX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LONGXPHSWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.73

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.06

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.84

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

2.01

+7.17

LONGX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PHSWX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LONGX и PHSWX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и PHSWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONGXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-94.47%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-14.06%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-94.47%

+79.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-94.47%

+75.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-93.17%

+93.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-29.90%

+22.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

5.83%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и PHSWX

Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 3.22%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONGXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.63%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

13.46%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

16.17%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

756.04%

-744.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.79%

722.51%

-584.72%

Сравнение комиссий LONGX и PHSWX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и PHSWX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.47%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LONGX and PHSWX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSWX has higher volatility (4.63%) compared to LONGX (3.22%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs PHSWX's -94.47%.

LONGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONGX и PHSWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор