PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONGX с GTAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LONGX returned 24.79%/yr vs 5.84%/yr for GTAPX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONGX charges 1.99%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.

Доходность

Сравнение доходности LONGX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 24.79% против 5.84% соответственно.

LONGX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.72%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.27%
10 лет*
24.79%

GTAPX

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
С начала года
6.14%
6 месяцев
7.93%
1 год
15.76%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.82%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONGX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		9.01%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		6.14%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Correlation

The correlation between LONGX and GTAPX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2015 г.

0.51

The correlation between LONGX and GTAPX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с MBXIXLONGX с VOOLONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с CTA
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с LEQIXGTAPX с SPYGTAPX с WRAIXGTAPX с GARIXGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIX

Доходность на риск

LONGX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONGXGTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.34

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.46

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

5.28

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

16.49

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONGX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONGXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.34

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LONGX и GTAPX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и GTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONGXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-30.40%

-46.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-3.01%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-12.21%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-12.21%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

-30.40%

-46.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.03%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.96%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и GTAPX

Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONGXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.12%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

5.04%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

6.80%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

10.89%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.74%

10.22%

+127.52%

Сравнение комиссий LONGX и GTAPX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и GTAPX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.63%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%

Часто задаваемые вопросы

LONGX and GTAPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LONGX has higher volatility (3.13%) compared to GTAPX (2.12%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs GTAPX's -30.40%.

GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONGX и GTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор