Сравнение LONGX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LONGX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LONGX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 2.14% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 23.85% против 5.34% соответственно.
LONGX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 23.85%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LONGX и GTAPX
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
LONGX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
LONGX
GTAPX
Сравнение LONGX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.82 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.64 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.33 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 11.90 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.82 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LONGX и GTAPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и GTAPX
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и GTAPX
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LONGX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -30.40% | -46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -4.15% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -12.21% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | -30.40% | -46.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.90% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.09% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.16% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и GTAPX
Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LONGX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 1.98% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 5.12% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 8.18% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 10.89% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.75% | 10.20% | +127.55% |