Сравнение LOHA с RAFE
LOHA (Roundhill HALO ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LOHA tracks the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и RAFE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 4.83% |
Correlation
The correlation between LOHA and RAFE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. RAFE — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAFE
Сравнение LOHA c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и RAFE
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -35.74% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -6.17% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и RAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 11.46% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.09% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 19.38% | -4.29% |
Сравнение комиссий LOHA и RAFE
LOHA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и RAFE
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and RAFE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for LOHA.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Roundhill and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.30% for RAFE.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор