Сравнение LOHA с DJUN
LOHA (Roundhill HALO ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - LOHA tracks the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и DJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.19% |
Correlation
The correlation between LOHA and DJUN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. DJUN — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение LOHA c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и DJUN
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -11.96% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.58% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 4.45% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 8.52% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 8.02% | +7.07% |
Сравнение комиссий LOHA и DJUN
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и DJUN
Ни LOHA, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOHA and DJUN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
LOHA and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор