Сравнение LOGO с DCMT
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 39.57% for DCMT. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.57% | 5.34% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 6.33% |
Correlation
The correlation between LOGO and DCMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. DCMT — Ранг доходности на риск
LOGO
DCMT
Сравнение LOGO c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 6.41 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 15.18 | -15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.17 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.15 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и DCMT
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -11.95% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -6.21% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -5.08% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.14% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.61% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и DCMT
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеют волатильность 6.55% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.86% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 15.96% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 18.36% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.79% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.79% | -0.93% |
Сравнение комиссий LOGO и DCMT
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и DCMT
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and DCMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (6.86%) compared to LOGO (6.55%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs DCMT's -11.95%.
On 1-year performance, DCMT leads with 39.57% vs -0.59% for LOGO. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 39.57% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for LOGO.
LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Alpha Brands and DoubleLine. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор