PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

LOCT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		0.29%5.56%5.21%2.95%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

LOCT

1 день
0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с APRWLOCT с PJANLOCT с BALTLOCT с BAPRLOCT с AAPRLOCT с AJAN
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий LOCT и CAOS

LOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

LOCT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.63

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.90

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.85

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

1.40

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между LOCT и CAOS составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и CAOS

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.19%5.12%6.27%1.64%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и CAOS

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-3.60%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-3.60%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.93%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.90%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.18%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и CAOS

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что LOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.74%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.31%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

4.68%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

4.37%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

4.37%

-0.67%