Сравнение LOCT с KLIP
LOCT (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, LOCT returned 5.64% vs -8.35% for KLIP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LOCT charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности LOCT и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOCT показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -14.26%.
LOCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOCT и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 2.48% | 5.56% | 5.21% | 2.86% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 6.46% |
Correlation
The correlation between LOCT and KLIP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCT vs. KLIP — Ранг доходности на риск
LOCT
KLIP
Сравнение LOCT c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOCT | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.92 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | -0.44 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.63 | -1.10 | +25.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOCT и KLIP
Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки KLIP в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCT | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -19.18% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -19.18% | +17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -19.18% | +19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -3.96% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 7.58% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCT и KLIP
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 0.32%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCT | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 5.89% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 13.18% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 16.19% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 18.12% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 18.12% | -14.56% |
Сравнение комиссий LOCT и KLIP
LOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCT и KLIP
Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности KLIP в 30.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 5.13% | 5.12% | 6.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
LOCT and KLIP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.89%) compared to LOCT (0.32%). In terms of maximum drawdown, LOCT dropped -4.69% vs KLIP's -19.18%.
On 1-year performance, LOCT leads with 5.64% vs -8.35% for KLIP. On fees, LOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LOCT has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOCT has performed better with a 5.64% return vs -8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 5.13% for LOCT.
They also come from different issuers: Innovator and CICC. Their fees differ too: 0.79% for LOCT and 0.95% for KLIP.
LOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOCT и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор