PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

LOCT и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и PJAN

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		0.29%5.56%5.21%2.95%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

LOCT

1 день
0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с APRWLOCT с AAPRLOCT с BALTLOCT с BAPRLOCT с AJANLOCT с APRD
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий LOCT и PJAN

И LOCT, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

LOCT vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.74

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.57

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

8.42

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.82

+0.72

Корреляция

Корреляция между LOCT и PJAN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и PJAN

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.19%5.12%6.27%1.64%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и PJAN

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-21.25%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-7.35%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.71%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.76%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.37%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и PJAN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 1.29%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

3.24%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

4.60%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

9.87%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

8.91%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

10.69%

-6.99%