PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

LOCT и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и BAPR

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		-0.01%5.56%5.21%2.95%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%9.15%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

LOCT

1 день
0.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с PJANLOCT с APRWLOCT с AAPRLOCT с AJANLOCT с BALTLOCT с APRD
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий LOCT и BAPR

И LOCT, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

LOCT vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.29

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.99

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.74

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

11.59

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.75

+0.75

Корреляция

Корреляция между LOCT и BAPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и BAPR

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.21%5.12%6.27%1.64%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и BAPR

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-23.91%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-9.19%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-2.66%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.38%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 1.25%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.45%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

4.26%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

11.90%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

11.54%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

13.25%

-9.56%