PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

LOCT и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и APRT

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		-0.01%5.56%5.21%2.95%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

LOCT

1 день
0.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с APRWLOCT с BAPRLOCT с PJANLOCT с AAPRLOCT с AJANLOCT с BALT
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий LOCT и APRT

LOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

LOCT vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.04

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.77

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

11.67

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.34

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.99

+0.51

Корреляция

Корреляция между LOCT и APRT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и APRT

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.21%5.12%6.27%1.64%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и APRT

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-14.98%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-8.70%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-2.11%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.32%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и APRT

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 1.25%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.02%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

3.81%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

10.98%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

10.82%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

10.40%

-6.71%