Сравнение LOCT с APRW
LOCT (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, LOCT returned 5.75% vs 12.59% for APRW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOCT charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности LOCT и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOCT показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.27%.
LOCT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOCT и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 2.29% | 5.56% | 5.21% | 2.95% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 6.27% | 6.18% | 11.25% | 5.52% |
Correlation
The correlation between LOCT and APRW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between LOCT and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCT vs. APRW — Ранг доходности на риск
LOCT
APRW
Сравнение LOCT c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOCT | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 2.23 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 16.82 | -12.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.14 | 86.04 | -60.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOCT | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 4.83 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.15 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок LOCT и APRW
Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCT | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -9.61% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -0.75% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.09% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -1.12% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.15% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCT и APRW
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 0.22%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCT | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.60% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.84% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 2.62% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 6.72% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 6.41% | -2.81% |
Сравнение комиссий LOCT и APRW
LOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCT и APRW
Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 5.14% | 5.12% | 6.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOCT and APRW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRW has higher volatility (0.60%) compared to LOCT (0.22%). In terms of maximum drawdown, LOCT dropped -4.69% vs APRW's -9.61%.
On 1-year performance, APRW leads with 12.59% vs 5.75% for LOCT. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, LOCT has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRW has performed better with a 12.59% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for LOCT.
LOCT has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.00% for APRW.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for LOCT and 0.74% for APRW.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOCT и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор