PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCFX с LUBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCFX с LUBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX).

LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. LUBYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCFX и LUBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCFX и LUBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		4.01%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		0.40%4.99%5.70%5.16%-0.38%0.07%1.27%3.00%2.09%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, LOCFX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у LUBYX с доходностью 0.40%.

LOCFX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.22%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

LUBYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.15%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с GCVLOCFX с FISCXLOCFX с PCONXLOCFX с LCFYXLOCFX с ANNPXLOCFX с WESRXLOCFX с AVK
Часто сравнивают с LUBYX:
LUBYX с JPSTLUBYX с BNDLUBYX с OSTIXLUBYX с CMNIXLUBYX с VOOLUBYX с STOTLUBYX с CLIP

Сравнение комиссий LOCFX и LUBYX

LOCFX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии LUBYX в 0.28%.

LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

LOCFX vs. LUBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LUBYX
Ранг доходности на риск LUBYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCFX c LUBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCFXLUBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.91

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

9.40

-6.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.15

-1.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

11.49

-7.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.58

46.04

-31.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCFX vs. LUBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCFX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа LUBYX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCFX и LUBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCFXLUBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.91

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

2.36

-2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.18

-1.38

Корреляция

Корреляция между LOCFX и LUBYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCFX и LUBYX

Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности LUBYX в 4.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.49%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		4.17%4.66%4.72%3.69%1.33%0.57%1.16%2.55%2.27%0.52%

Просадки

Сравнение просадок LOCFX и LUBYX

Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки LUBYX в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и LUBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCFXLUBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-2.59%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-0.40%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-1.86%

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-0.30%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-0.17%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.10%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCFX и LUBYX

Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что LOCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCFXLUBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

0.33%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

0.98%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

1.49%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

1.34%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

1.11%

+12.84%