Сравнение LOB с KNSL
LOB (Live Oak Bancshares, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LOB in Banks - Regional, KNSL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, LOB returned -7.95%/yr vs 13.93%/yr for KNSL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOB и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOB показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -21.62%.
LOB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- 9.38%
KNSL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -21.62%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- -35.56%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOB и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 9.09% | -12.82% | -12.82% | 51.27% | -65.30% | 84.27% | 151.15% | 29.26% | -37.60% | 29.47% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -21.62% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between LOB and KNSL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LOB:
$2.72
KNSL:
$30.23
LOB:
13.75
KNSL:
10.13
LOB:
1.61
KNSL:
2.78
LOB:
$804.91M
KNSL:
$1.92B
LOB:
$408.20M
KNSL:
$707.86M
LOB:
$164.98M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOB vs. KNSL — Ранг доходности на риск
LOB
KNSL
Сравнение LOB c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOB | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.86 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.66 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOB | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -1.09 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.36 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.88 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок LOB и KNSL
Максимальная просадка LOB за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOB и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOB | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -46.83% | -32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -40.63% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.79% | -46.83% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.41% | -46.83% | -32.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | -43.91% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.16% | -11.87% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 21.00% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOB и KNSL
Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеют волатильность 9.25% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOB | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.14% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 23.95% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.17% | 32.20% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 38.44% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.29% | 38.21% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOB и KNSL
Дивидендная доходность LOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности KNSL в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 0.32% | 0.35% | 0.30% | 0.26% | 0.40% | 0.14% | 0.25% | 0.63% | 0.81% | 0.42% | 0.38% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOB и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Live Oak Bancshares, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOB and KNSL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOB has higher volatility (9.25%) compared to KNSL (9.14%). In terms of maximum drawdown, LOB dropped -79.41% vs KNSL's -46.83%.
LOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOB и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор