Сравнение LOAR с FTNT
LOAR (Loar Holdings Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. LOAR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, LOAR returned -8.41% vs 55.43% for FTNT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAR и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAR показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 102.47%.
LOAR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- -4.97%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 110.67%
- С начала года
- 102.47%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 37.15%
Сравнение доходности по годам LOAR и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOAR Loar Holdings Inc. | 2.15% | -8.00% | 64.24% |
FTNT Fortinet, Inc. | 102.47% | -15.95% | 44.35% |
Correlation
The correlation between LOAR and FTNT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LOAR:
$6.50B
FTNT:
$117.80B
LOAR:
$0.71
FTNT:
$2.59
LOAR:
97.87
FTNT:
62.00
LOAR:
0.44
FTNT:
1.72
LOAR:
12.37
FTNT:
17.04
LOAR:
5.63
FTNT:
120.67
LOAR:
$537.71M
FTNT:
$7.11B
LOAR:
$273.34M
FTNT:
$5.74B
LOAR:
$152.16M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAR vs. FTNT — Ранг доходности на риск
LOAR
FTNT
Сравнение LOAR c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAR | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.83 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.70 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAR и FTNT
Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -51.20% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.37% | -30.44% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -3.63% | -26.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -16.15% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 20.62% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAR и FTNT
Loar Holdings Inc. (LOAR) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что LOAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 11.51% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 32.97% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.26% | 45.34% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 44.18% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 40.88% | +8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAR и FTNT
Ни LOAR, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAR и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAR и FTNT
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
LOAR and FTNT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAR has higher volatility (12.79%) compared to FTNT (11.51%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAR и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор