PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNTH с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNTH с LIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) is a stock, while LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Over the past 10 years, LNTH returned 46.44%/yr vs 14.81%/yr for LIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNTH и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 50.64%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 30.84%. За последние 10 лет акции LNTH превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 46.44% против 14.81% соответственно.

LNTH

1 день
4.10%
1 месяц
14.21%
С начала года
50.64%
6 месяцев
67.73%
1 год
29.04%
3 года*
4.18%
5 лет*
32.45%
10 лет*
46.44%

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNTH и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		50.64%-25.61%44.29%21.66%76.39%114.16%-34.23%31.05%-23.47%137.79%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between LNTH and LIT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.26

The correlation between LNTH and LIT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lantheus Holdings, Inc.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с LNTH:
LNTH с VRTXLNTH с CELHLNTH с CORTLNTH с RDNTLNTH с APLSLNTH с OSISLNTH с SPY
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

LNTH vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг доходности на риск LNTH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNTH c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNTHLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
4.16

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
4.45

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

10.37

-9.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

35.19

-33.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNTH vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNTHLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

4.16

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.16

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LNTH и LIT

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNTHLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.62%

-65.91%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-13.11%

-27.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.46%

-53.01%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-65.91%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-65.91%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.90%

-8.53%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-33.63%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.79%

3.86%

+18.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и LIT

Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что LNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNTHLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

8.67%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

22.00%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.26%

32.68%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.89%

31.83%

+25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.96%

30.66%

+31.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и LIT

LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LNTH and LIT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNTH has higher volatility (13.28%) compared to LIT (8.67%). In terms of maximum drawdown, LNTH dropped -78.62% vs LIT's -65.91%.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNTH и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор