PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNGX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LNGX с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

LNGX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LNGX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Natural Gas Index. Фонд был запущен 28 окт. 2025 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LNGX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNGX и XLE

2026 (YTD)2025
LNGX
Global X U.S. Natural Gas ETF		26.99%5.97%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, LNGX показывает доходность 26.99%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

LNGX

1 день
-2.87%
1 месяц
5.12%
С начала года
26.99%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Natural Gas ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LNGX:
LNGX с BILDLNGX с IONLNGX с SHLDLNGX с PSCELNGX с FENYLNGX с BKGILNGX с COPX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий LNGX и XLE

LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

LNGX
Global X U.S. Natural Gas ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

LNGX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNGX
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNGX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LNGX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

0.31

+4.22

Корреляция

Корреляция между LNGX и XLE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNGX и XLE

Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNGX
Global X U.S. Natural Gas ETF		0.21%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок LNGX и XLE

Максимальная просадка LNGX за все время составила -8.71%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

LNGXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.71%

-71.26%

+62.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.74%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-18.05%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LNGX и XLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNGXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

25.21%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

26.09%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

29.50%

-6.44%