Сравнение LNGX с SHLD
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | -4.57% |
Correlation
The correlation between LNGX and SHLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение LNGX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и SHLD
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -25.40% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -22.99% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -3.90% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 25.12% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.54% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.54% | +3.29% |
Сравнение комиссий LNGX и SHLD
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и SHLD
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and SHLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
LNGX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.71% for SHLD.
LNGX is categorized as Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор