Сравнение LNGX с COPX
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 2.52%.
LNGX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 18.75%
- С начала года
- 18.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -15.17%
- 6 месяцев
- -8.88%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 71.12%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам LNGX и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 18.38% | 5.29% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.52% | 18.81% |
Correlation
The correlation between LNGX and COPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. COPX — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPX
Сравнение LNGX c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и COPX
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -83.16% | +65.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -23.09% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -39.16% | +33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 45.39% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 37.25% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 35.81% | -10.98% |
Сравнение комиссий LNGX и COPX
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и COPX
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности COPX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.63% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and COPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.84% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while COPX is Copper. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор