PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с LMASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMVTX с LMASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMVTX (ClearBridge Value Trust) and LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) are both mutual funds - LMVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Legg Mason, while LMASX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMVTX returned 11.29%/yr vs 7.64%/yr for LMASX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LMVTX charges 1.74%/yr vs 1.85%/yr for LMASX.

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и LMASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и ClearBridge Small Cap Fund (LMASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMVTX показывает доходность 11.19%, а LMASX немного ниже – 10.66%. За последние 10 лет акции LMVTX превзошли акции LMASX по среднегодовой доходности: 11.29% против 7.64% соответственно.

LMVTX

1 день
0.42%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.19%
6 месяцев
12.45%
1 год
23.43%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.14%
10 лет*
11.29%

LMASX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.05%
1 год
26.24%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.28%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMVTX и LMASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMVTX
ClearBridge Value Trust		11.19%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%26.25%-13.50%13.76%
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		10.66%5.38%6.61%16.09%-21.19%17.67%2.44%29.75%-9.81%10.94%

Correlation

The correlation between LMVTX and LMASX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1985 г.

0.85

The correlation between LMVTX and LMASX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

ClearBridge Small Cap Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMGEXLMVTX с GOBSXLMVTX с LMISXLMVTX с RGSVX
Часто сравнивают с LMASX:
LMASX с QQQLMASX с LMGTXLMASX с LCILXLMASX с LMSMXLMASX с LCSSXLMASX с LCSMXLMASX с LMISX

Доходность на риск

LMVTX vs. LMASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LMASX
Ранг доходности на риск LMASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMASX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMASX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMASX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMASX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMASX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c LMASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и ClearBridge Small Cap Fund (LMASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVTXLMASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.65

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.43

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.82

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

8.92

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVTX vs. LMASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMASX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и LMASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVTXLMASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.65

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и LMASX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, примерно равная максимальной просадке LMASX в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и LMASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMVTXLMASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-69.22%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-10.05%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-26.38%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-30.07%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-47.13%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-10.45%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.17%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и LMASX

Текущая волатильность для ClearBridge Value Trust (LMVTX) составляет 3.32%, в то время как у ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMVTXLMASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.31%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.78%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

17.18%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

20.98%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

22.56%

-3.33%

Сравнение комиссий LMVTX и LMASX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии LMASX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и LMASX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности LMASX в 10.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		10.72%11.86%6.98%1.81%0.00%18.14%0.05%4.15%13.81%6.78%3.35%5.67%
LMVTX
ClearBridge Value Trust		9.29%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMVTX and LMASX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMASX has higher volatility (4.31%) compared to LMVTX (3.32%). In terms of maximum drawdown, LMVTX dropped -72.54% vs LMASX's -69.22%.

LMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMVTX и LMASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор