Сравнение LMVTX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LMVTX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMVTX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 0.99% | 9.80% | 14.22% | 18.80% | -7.00% | 26.93% | 10.63% | 26.25% | -13.50% | 13.76% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LMVTX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции LMVTX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.18% соответственно.
LMVTX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.67%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMVTX и FGINX
LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
LMVTX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
LMVTX
FGINX
Сравнение LMVTX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMVTX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.84 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.47 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.55 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 10.90 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMVTX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.84 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LMVTX и FGINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMVTX и FGINX
Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 10.23% | 10.33% | 10.32% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок LMVTX и FGINX
Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMVTX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -54.80% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -11.56% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -16.21% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -37.37% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.46% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -9.74% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.70% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMVTX и FGINX
ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMVTX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.24% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.01% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 16.22% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 14.88% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.04% | +2.20% |