PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMT с VUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, LMT returned 8.25%/yr vs 3.43%/yr for VUSB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 1.39%.

LMT

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.53%
С начала года
7.12%
6 месяцев
15.96%
1 год
9.51%
3 года*
6.88%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.81%

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и VUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
LMT
Lockheed Martin Corporation		7.12%2.47%10.02%-4.31%40.48%-4.42%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%

Correlation

The correlation between LMT and VUSB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM

Доходность на риск

LMT vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMTVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
7.10

-6.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
13.16

-12.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

3.44

-2.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

12.43

-12.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

71.97

-71.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMT vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMTVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

7.10

-6.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

4.14

-3.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

4.09

-3.72

Просадки

Сравнение просадок LMT и VUSB

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-1.79%

-77.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-0.37%

-24.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-0.46%

-31.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-1.79%

-30.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-0.02%

-23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-0.27%

-26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

0.06%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и VUSB

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

0.18%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

0.52%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

0.65%

+25.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

0.83%

+22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

0.82%

+22.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и VUSB

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.67%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMT and VUSB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (5.45%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs VUSB's -1.79%.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор