PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с TIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с AAIIXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Сравнение комиссий LMSMX и TIBDX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIBDX в 0.29%.

TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXTIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.38

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.73

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

5.37

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.95

-0.78

Корреляция

Корреляция между LMSMX и TIBDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и TIBDX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TIBDX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и TIBDX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-18.82%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-2.98%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-18.82%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-2.34%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-2.31%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.96%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и TIBDX

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.52% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.54%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.56%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

4.25%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

5.59%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

4.71%

+3.51%