PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с MDVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с MDVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и MDVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и MDVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		-0.09%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%-1.55%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—

MDVAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.04%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

MassMutual Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX
Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с FRIAXMDVAX с SSASXMDVAX с MCBDXMDVAX с MGFAXMDVAX с AMFIXMDVAX с ARINXMDVAX с HOBIX

Сравнение комиссий LMSMX и MDVAX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.

MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXMDVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.46

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.10

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.05

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

7.79

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. MDVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDVAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и MDVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXMDVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.69

-0.52

Корреляция

Корреляция между LMSMX и MDVAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и MDVAX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности MDVAX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.59%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и MDVAX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и MDVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXMDVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-23.02%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-3.00%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-23.02%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-5.91%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.46%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.79%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и MDVAX

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXMDVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.02%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.99%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

3.86%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

6.45%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

5.26%

+2.96%