PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с ARMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с ARMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и ARMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и ARMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		0.39%4.20%4.67%5.25%-1.91%0.06%0.80%3.38%0.91%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у ARMGX с доходностью 0.39%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—

ARMGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

Western Asset Ultra-Short Income Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX
Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с DFNG.LARMGX с VFLOARMGX с STAGARMGX с NVDLARMGX с GOBSXARMGX с LMGEXARMGX с LMISX

Сравнение комиссий LMSMX и ARMGX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARMGX в 1.32%.

ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. ARMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c ARMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXARMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

3.01

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

6.38

-4.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.39

-1.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

7.09

-5.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

32.59

-27.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. ARMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ARMGX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и ARMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXARMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.01

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

2.06

-2.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.11

-0.94

Корреляция

Корреляция между LMSMX и ARMGX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и ARMGX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности ARMGX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.81%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и ARMGX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки ARMGX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и ARMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXARMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-21.79%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-0.55%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-3.23%

-26.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-0.22%

-12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-1.54%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.12%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и ARMGX

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXARMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.27%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

0.84%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

1.22%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

1.24%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

1.61%

+6.61%