Сравнение LMSIX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
LMSIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 мар. 2000 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LMSIX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMSIX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | -2.37% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 20.88% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LMSIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 20.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMSIX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции EMO немного отстают с 9.52%.
LMSIX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.58%
EMO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMSIX и EMO
LMSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
LMSIX vs. EMO — Ранг доходности на риск
LMSIX
EMO
Сравнение LMSIX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSIX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.28 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.07 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 3.23 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSIX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.25 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между LMSIX и EMO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSIX и EMO
Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности EMO в 8.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 6.50% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.11% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок LMSIX и EMO
Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMSIX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -95.06% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -18.81% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -28.59% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -93.02% | +42.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -2.55% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -32.27% | +21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 6.22% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSIX и EMO
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что LMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMSIX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.63% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 11.12% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 21.39% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 26.78% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 41.41% | -17.95% |