Сравнение LMOPX с FSMDX

С начала года, LMOPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMOPX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции FSMDX немного отстают с 10.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMOPX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMOPX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMOPX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LMOPX и FSMDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

LMOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

Максимальная просадка LMOPX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOPX и FSMDX.

Miller Opportunity Trust (LMOPX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что LMOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.