PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGNX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMGNX с AMRGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMGNX (ClearBridge International Growth Fund Class I) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LMGNX returned 10.10%/yr vs 12.26%/yr for AMRGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LMGNX charges 0.78%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.

Доходность

Сравнение доходности LMGNX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMGNX показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции LMGNX уступали акциям AMRGX по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.26% соответственно.

LMGNX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
6.24%
1 год
12.54%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.78%
10 лет*
10.10%

AMRGX

1 день
0.25%
1 месяц
6.27%
С начала года
18.66%
6 месяцев
16.95%
1 год
37.98%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMGNX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I		5.94%23.05%7.48%14.30%-21.16%3.99%24.92%31.43%-9.37%36.41%
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.66%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Correlation

The correlation between LMGNX and AMRGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2002 г.

0.80

The correlation between LMGNX and AMRGX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge International Growth Fund Class I

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с LMGNX:
LMGNX с WCMIXLMGNX с FIVFXLMGNX с JNOSXLMGNX с VXUSLMGNX с DFAILMGNX с EFALMGNX с IYW
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с DFUSXAMRGX с SWLGXAMRGX с BPTRXAMRGX с HTGCAMRGX с SPYAMRGX с FEQIX

Доходность на риск

LMGNX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGNX
Ранг доходности на риск LMGNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGNX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGNX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGNXAMRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.46

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.22

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.81

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

6.85

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGNX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGNX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа AMRGX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGNX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGNXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.46

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.12

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LMGNX и AMRGX

Максимальная просадка LMGNX за все время составила -71.13%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGNX и AMRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMGNXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-80.32%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-13.98%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-21.15%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-35.42%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-35.42%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-40.24%

+24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.66%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGNX и AMRGX

ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что LMGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMGNXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.72%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

24.96%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

26.89%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

22.21%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.50%

-4.14%

Сравнение комиссий LMGNX и AMRGX

LMGNX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGNX и AMRGX

Дивидендная доходность LMGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности AMRGX в 15.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMRGX
American Growth Fund Series One		15.02%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I		6.92%7.33%1.38%1.28%0.81%2.28%0.16%0.31%0.24%0.21%0.56%

Часто задаваемые вопросы

LMGNX and AMRGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMGNX has higher volatility (6.15%) compared to AMRGX (5.72%). In terms of maximum drawdown, LMGNX dropped -71.13% vs AMRGX's -80.32%.

AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMGNX и AMRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор