PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMGNX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGNX с FIVFX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

LMGNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 апр. 1995 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMGNX или FIVFX.

Корреляция

Корреляция между LMGNX и FIVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LMGNX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMGNX:

0.83

FIVFX:

0.51

Коэф-т Сортино

LMGNX:

1.19

FIVFX:

0.84

Коэф-т Омега

LMGNX:

1.16

FIVFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

LMGNX:

0.96

FIVFX:

0.51

Коэф-т Мартина

LMGNX:

3.18

FIVFX:

1.87

Индекс Язвы

LMGNX:

4.37%

FIVFX:

5.39%

Дневная вол-ть

LMGNX:

17.64%

FIVFX:

20.18%

Макс. просадка

LMGNX:

-71.13%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

LMGNX:

-0.16%

FIVFX:

-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMGNX показывает доходность 13.80%, а FIVFX немного ниже – 13.47%. За последние 10 лет акции LMGNX превзошли акции FIVFX по среднегодовой доходности: 7.76% против 6.53% соответственно.

LMGNX

С начала года

13.80%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

11.90%

1 год

14.48%

3 года

12.06%

5 лет

9.27%

10 лет

7.76%

FIVFX

С начала года

13.47%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

8.13%

1 год

10.26%

3 года

14.09%

5 лет

8.82%

10 лет

6.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge International Growth Fund Class I

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий LMGNX и FIVFX

LMGNX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMGNX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGNX
Ранг риск-скорректированной доходности LMGNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMGNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMGNX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMGNX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGNX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGNX и FIVFX

Дивидендная доходность LMGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FIVFX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I		1.21%1.38%1.28%0.75%0.40%0.16%0.32%0.24%0.21%0.56%0.00%0.00%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.69%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок LMGNX и FIVFX

Максимальная просадка LMGNX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGNX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMGNX и FIVFX

ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что LMGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...