PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMGNX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGNX с FIVFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

LMGNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 апр. 1995 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMGNX или FIVFX.

Корреляция

Корреляция между LMGNX и FIVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LMGNX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.80%
424.89%
LMGNX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMGNX:

0.67

FIVFX:

0.31

Коэф-т Сортино

LMGNX:

1.03

FIVFX:

0.58

Коэф-т Омега

LMGNX:

1.14

FIVFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

LMGNX:

0.82

FIVFX:

0.32

Коэф-т Мартина

LMGNX:

2.70

FIVFX:

1.18

Индекс Язвы

LMGNX:

4.38%

FIVFX:

5.36%

Дневная вол-ть

LMGNX:

17.64%

FIVFX:

20.17%

Макс. просадка

LMGNX:

-71.13%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

LMGNX:

-2.08%

FIVFX:

-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, LMGNX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у FIVFX с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции LMGNX превзошли акции FIVFX по среднегодовой доходности: 6.85% против 5.80% соответственно.

LMGNX

С начала года

7.80%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

4.17%

1 год

12.59%

5 лет

9.00%

10 лет

6.85%

FIVFX

С начала года

6.28%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

0.39%

1 год

6.94%

5 лет

8.27%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LMGNX и FIVFX

LMGNX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I
График комиссии LMGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LMGNX: 0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMGNX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGNX
Ранг риск-скорректированной доходности LMGNX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMGNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMGNX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMGNX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LMGNX: 0.67
FIVFX: 0.31
Коэффициент Сортино LMGNX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LMGNX: 1.03
FIVFX: 0.58
Коэффициент Омега LMGNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LMGNX: 1.14
FIVFX: 1.08
Коэффициент Кальмара LMGNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LMGNX: 0.82
FIVFX: 0.32
Коэффициент Мартина LMGNX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LMGNX: 2.70
FIVFX: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа LMGNX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGNX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.31
LMGNX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGNX и FIVFX

Дивидендная доходность LMGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FIVFX в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I		1.28%1.38%1.28%0.75%0.40%0.16%0.32%0.24%0.21%0.56%0.00%0.00%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.73%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок LMGNX и FIVFX

Максимальная просадка LMGNX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGNX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.08%
-6.70%
LMGNX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности LMGNX и FIVFX

Текущая волатильность для ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) составляет 11.16%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что LMGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
13.46%
LMGNX
FIVFX