Сравнение LMGNX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
LMGNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 апр. 1995 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LMGNX и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMGNX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGNX ClearBridge International Growth Fund Class I | -4.06% | 23.05% | 7.48% | 14.30% | -21.16% | 3.99% | 24.92% | 31.43% | -9.37% | 36.41% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LMGNX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMGNX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции EFA немного отстают с 8.93%.
LMGNX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 9.33%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMGNX и EFA
LMGNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
LMGNX vs. EFA — Ранг доходности на риск
LMGNX
EFA
Сравнение LMGNX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMGNX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.40 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.99 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.19 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 8.30 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMGNX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.40 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LMGNX и EFA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMGNX и EFA
Дивидендная доходность LMGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGNX ClearBridge International Growth Fund Class I | 7.64% | 7.33% | 1.38% | 1.28% | 0.81% | 2.28% | 0.16% | 0.31% | 0.24% | 0.21% | 0.56% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок LMGNX и EFA
Максимальная просадка LMGNX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGNX и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMGNX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.13% | -61.04% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -11.42% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -29.53% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -34.19% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -6.67% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -12.00% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.01% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMGNX и EFA
ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что LMGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMGNX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 7.51% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 11.21% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 17.74% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.32% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.20% | +0.01% |