PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMGNX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGNX с DFAI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

LMGNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 апр. 1995 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMGNX или DFAI.

Корреляция

Корреляция между LMGNX и DFAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LMGNX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMGNX:

0.77

DFAI:

0.73

Коэф-т Сортино

LMGNX:

1.15

DFAI:

1.11

Коэф-т Омега

LMGNX:

1.15

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

LMGNX:

0.92

DFAI:

0.91

Коэф-т Мартина

LMGNX:

3.04

DFAI:

2.87

Индекс Язвы

LMGNX:

4.37%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

LMGNX:

17.65%

DFAI:

16.80%

Макс. просадка

LMGNX:

-71.13%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

LMGNX:

-0.58%

DFAI:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, LMGNX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 15.46%.

LMGNX

С начала года

13.32%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

12.61%

1 год

13.42%

3 года

12.29%

5 лет

9.18%

10 лет

7.59%

DFAI

С начала года

15.46%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

14.42%

1 год

12.21%

3 года

11.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge International Growth Fund Class I

Dimensional International Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий LMGNX и DFAI

LMGNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMGNX и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGNX
Ранг риск-скорректированной доходности LMGNX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMGNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMGNX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMGNX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGNX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGNX и DFAI

Дивидендная доходность LMGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DFAI в 2.51%

TTM202420232022202120202019201820172016
LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I		1.22%1.38%1.28%0.81%2.28%0.16%0.31%0.24%0.21%0.56%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.51%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMGNX и DFAI

Максимальная просадка LMGNX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGNX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMGNX и DFAI

ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что LMGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...