PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMGNX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGNX с DFAI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

LMGNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 апр. 1995 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMGNX или DFAI.

Корреляция

Корреляция между LMGNX и DFAI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LMGNX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
42.84%
LMGNX
DFAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMGNX:

0.67

DFAI:

0.70

Коэф-т Сортино

LMGNX:

1.03

DFAI:

1.08

Коэф-т Омега

LMGNX:

1.14

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

LMGNX:

0.82

DFAI:

0.89

Коэф-т Мартина

LMGNX:

2.70

DFAI:

2.80

Индекс Язвы

LMGNX:

4.38%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

LMGNX:

17.64%

DFAI:

16.84%

Макс. просадка

LMGNX:

-71.13%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

LMGNX:

-2.08%

DFAI:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, LMGNX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.30%.

LMGNX

С начала года

7.80%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

4.17%

1 год

12.59%

5 лет

9.00%

10 лет

6.85%

DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.72%

1 год

12.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LMGNX и DFAI

LMGNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I
График комиссии LMGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LMGNX: 0.78%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMGNX и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGNX
Ранг риск-скорректированной доходности LMGNX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMGNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMGNX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMGNX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LMGNX: 0.67
DFAI: 0.70
Коэффициент Сортино LMGNX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LMGNX: 1.03
DFAI: 1.08
Коэффициент Омега LMGNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LMGNX: 1.14
DFAI: 1.15
Коэффициент Кальмара LMGNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LMGNX: 0.82
DFAI: 0.89
Коэффициент Мартина LMGNX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LMGNX: 2.70
DFAI: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа LMGNX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGNX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.70
LMGNX
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGNX и DFAI

Дивидендная доходность LMGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DFAI в 2.63%

TTM202420232022202120202019201820172016
LMGNX
ClearBridge International Growth Fund Class I		1.28%1.38%1.28%0.75%0.40%0.16%0.32%0.24%0.21%0.56%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMGNX и DFAI

Максимальная просадка LMGNX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGNX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.08%
-0.59%
LMGNX
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности LMGNX и DFAI

ClearBridge International Growth Fund Class I (LMGNX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 11.16% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
11.24%
LMGNX
DFAI