Сравнение LMGAX с VLIFX
LMGAX (Lord Abbett Growth Opportunities Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LMGAX returned 12.40%/yr vs 11.69%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LMGAX charges 1.06%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности LMGAX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMGAX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции LMGAX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.69% соответственно.
LMGAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 12.40%
VLIFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам LMGAX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund | 18.67% | 13.38% | 30.74% | 10.80% | -32.59% | 6.76% | 40.17% | 36.75% | -3.35% | 22.94% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.29% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between LMGAX and VLIFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1995 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between LMGAX and VLIFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMGAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
LMGAX
VLIFX
Сравнение LMGAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMGAX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.16 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | -0.42 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMGAX и VLIFX
Максимальная просадка LMGAX за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGAX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -61.48% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -11.81% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -17.66% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -21.91% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -35.51% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -7.21% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -15.65% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 4.33% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMGAX и VLIFX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что LMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 3.24% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | 10.15% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 13.50% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 16.88% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 17.82% | +6.01% |
Сравнение комиссий LMGAX и VLIFX
LMGAX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMGAX и VLIFX
Дивидендная доходность LMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности VLIFX в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund | 6.39% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 15.52% | 5.62% | 6.14% | 9.04% | 3.22% | 13.75% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.15% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMGAX and VLIFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMGAX has higher volatility (10.23%) compared to VLIFX (3.24%). In terms of maximum drawdown, LMGAX dropped -49.96% vs VLIFX's -61.48%.
LMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMGAX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор