Сравнение LMGAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
LMGAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LMGAX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMGAX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund | -3.19% | 13.38% | 30.74% | 10.80% | -32.59% | 6.76% | 40.17% | 36.75% | -3.35% | 22.94% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LMGAX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции LMGAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.60% соответственно.
LMGAX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -9.39%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 10.32%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMGAX и VTSAX
LMGAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
LMGAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
LMGAX
VTSAX
Сравнение LMGAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMGAX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.51 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 7.24 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMGAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LMGAX и VTSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMGAX и VTSAX
Дивидендная доходность LMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund | 7.84% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 15.52% | 5.62% | 6.14% | 9.04% | 3.22% | 13.75% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок LMGAX и VTSAX
Максимальная просадка LMGAX за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGAX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMGAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -55.33% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -12.41% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -25.36% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -34.97% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -6.22% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -9.06% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.59% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMGAX и VTSAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMGAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 5.49% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 9.79% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 18.61% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 17.37% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 18.39% | +5.15% |