Сравнение LMBS с SMBS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L).
LMBS и SMBS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SMBS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 23 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и SMBS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и SMBS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | -0.04% | 8.65% | 1.35% | 3.30% | -11.45% | -1.29% | 3.22% | 7.18% | 0.17% | 2.15% |
Разные валюты инструментов
LMBS торгуется в USD, в то время как SMBS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMBS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у SMBS.L с доходностью -0.04%.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
SMBS.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и SMBS.L
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMBS.L в 0.28%.
Доходность на риск
LMBS vs. SMBS.L — Ранг доходности на риск
LMBS
SMBS.L
Сравнение LMBS c SMBS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | SMBS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.80 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.18 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.39 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 4.39 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | SMBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.80 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.02 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.15 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и SMBS.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и SMBS.L
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SMBS.L в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.54% | 3.57% | 3.50% | 3.23% | 2.39% | 2.22% | 2.71% | 3.06% | 2.99% | 3.00% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и SMBS.L
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки SMBS.L в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и SMBS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | SMBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -20.65% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -7.61% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -15.38% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -11.86% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -11.01% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 3.88% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и SMBS.L
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | SMBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.15% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 3.77% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 6.27% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 7.80% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 7.33% | -4.95% |