Сравнение SMBS.L с IB01.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).
SMBS.L и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS.L и IB01.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 1.10% | 1.02% | 3.07% | -1.87% | -0.85% | -0.38% | 0.15% | 4.22% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.52% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Разные валюты инструментов
SMBS.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMBS.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.52%.
SMBS.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS.L и IB01.L
SMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Доходность на риск
SMBS.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
SMBS.L
IB01.L
Сравнение SMBS.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.32 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SMBS.L и IB01.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS.L и IB01.L
Дивидендная доходность SMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.54% | 3.57% | 3.50% | 3.23% | 2.39% | 2.22% | 2.71% | 3.06% | 2.99% | 3.00% | 1.51% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS.L и IB01.L
Максимальная просадка SMBS.L за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS.L и IB01.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.65% | -0.91% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -0.09% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -0.29% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | 0.00% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -0.08% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.01% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS.L и IB01.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) составляет 2.20%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что SMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.57% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.81% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 7.24% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.47% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 8.86% | +1.23% |