Сравнение SMBS.L с PRIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L).
SMBS.L и PRIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS.L и PRIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 1.10% | 1.02% | 3.07% | -1.87% | -0.85% | -0.38% | 0.15% | 5.58% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 0.93% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью 0.93%.
SMBS.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
PRIT.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS.L и PRIT.L
SMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%.
Доходность на риск
SMBS.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
SMBS.L
PRIT.L
Сравнение SMBS.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.02 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.03 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 0.08 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.11 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SMBS.L и PRIT.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS.L и PRIT.L
Дивидендная доходность SMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности PRIT.L в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.54% | 3.57% | 3.50% | 3.23% | 2.39% | 2.22% | 2.71% | 3.06% | 2.99% | 3.00% | 1.51% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS.L и PRIT.L
Максимальная просадка SMBS.L за все время составила -20.65%, примерно равная максимальной просадке PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS.L и PRIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.65% | -20.06% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -7.41% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -16.09% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -14.04% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -12.47% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.30% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS.L и PRIT.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что SMBS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.08% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.47% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 7.15% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.93% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 9.40% | +0.69% |