PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBS.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMBS.L с IBTU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).

SMBS.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMBS.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMBS.L и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMBS.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.10%1.02%3.07%-1.87%-0.85%-0.38%0.15%4.22%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		2.69%-3.07%7.07%-0.29%13.11%0.93%-2.00%0.34%
Разные валюты инструментов

SMBS.L торгуется в GBp, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMBS.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 2.69%.

SMBS.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.95%
1 год
2.04%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

IBTU.L

1 день
0.68%
1 месяц
1.32%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.50%
1 год
2.37%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SMBS.L:
SMBS.L с SRLSMBS.L с LMBSSMBS.L с CNDX.LSMBS.L с IB01.LSMBS.L с PRIT.LSMBS.L с BBLL.LSMBS.L с CSP1.L
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SWDA.L

Сравнение комиссий SMBS.L и IBTU.L

SMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%.

SMBS.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SMBS.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBS.L
Ранг доходности на риск SMBS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBS.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBS.LIBTU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.33

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.48

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

0.90

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBS.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBS.L на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTU.L равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBS.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBS.LIBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между SMBS.L и IBTU.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBS.L и IBTU.L

Дивидендная доходность SMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IBTU.L в 4.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMBS.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.54%3.57%3.50%3.23%2.39%2.22%2.71%3.06%2.99%3.00%1.51%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.09%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMBS.L и IBTU.L

Максимальная просадка SMBS.L за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS.L и IBTU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SMBS.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.65%

-0.62%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-0.16%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.38%

-0.29%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

0.00%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-0.03%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

0.03%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBS.L и IBTU.L

Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) составляет 2.20%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMBS.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.69%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.87%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

7.26%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.47%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

8.81%

+1.28%