Сравнение SMBS.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
SMBS.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 1.10% | 1.02% | 3.07% | -1.87% | -0.85% | -0.38% | 0.15% | 3.04% | 6.19% | -6.73% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -2.78% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -2.78%.
SMBS.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS.L и CSP1.L
SMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Доходность на риск
SMBS.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SMBS.L
CSP1.L
Сравнение SMBS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.43 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.91 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 10.51 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.88 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.04 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SMBS.L и CSP1.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS.L и CSP1.L
Дивидендная доходность SMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.54% | 3.57% | 3.50% | 3.23% | 2.39% | 2.22% | 2.71% | 3.06% | 2.99% | 3.00% | 1.51% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS.L и CSP1.L
Максимальная просадка SMBS.L за все время составила -20.65%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.65% | -25.48% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -7.12% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -20.77% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -4.45% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -3.35% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.97% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) составляет 2.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.61% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 8.30% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 15.09% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 14.37% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 15.60% | -5.51% |