PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с RFBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с RFBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX).

LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности LMBS и RFBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMBS и RFBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%4.10%1.62%1.68%
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.22%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у RFBSX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции RFBSX по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.33% соответственно.

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%

RFBSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.20%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR
Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с RGEAXRFBSX с RLVSXRFBSX с RMYYXRFBSX с SWSBXRFBSX с GPARXRFBSX с RALVXRFBSX с DBLSX

Сравнение комиссий LMBS и RFBSX

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RFBSX в 0.55%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

LMBS vs. RFBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c RFBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSRFBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.80

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

4.21

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

4.09

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

17.04

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. RFBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFBSX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и RFBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSRFBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.80

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.02

+0.10

Корреляция

Корреляция между LMBS и RFBSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и RFBSX

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности RFBSX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.62%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и RFBSX

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки RFBSX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и RFBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMBSRFBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-9.71%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.04%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.16%

-7.80%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-7.80%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.62%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.22%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.25%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и RFBSX

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что LMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMBSRFBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.60%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

0.92%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

1.52%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

2.04%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

1.74%

+0.64%