PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBO с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMBO с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - LMBO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LMBO charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности LMBO и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LMBO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMBO и TMF

2026 (YTD)20252024
LMBO
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF		-13.58%-3.47%-3.79%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-22.14%

Correlation

The correlation between LMBO and TMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов LMBO и TMF

Секторы
LMBO
TMF

Финансовые услуги

67.2%
18.7%

Технологии

32.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LMBO
67.2%
TMF
18.7%

Технологии

LMBO
32.8%
TMF

-

Сырьевые материалы

LMBO

-

TMF

-

Коммуникационные услуги

LMBO

-

TMF

-

Потребительский циклический сектор

LMBO

-

TMF

-

Потребительский защитный сектор

LMBO

-

TMF

-

Энергетика

LMBO

-

TMF

-

Здравоохранение

LMBO

-

TMF

-

Промышленность

LMBO

-

TMF

-

Недвижимость

LMBO

-

TMF

-

Коммунальные услуги

LMBO

-

TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с LMBO:
LMBO с LINTLMBO с XDSQLMBO с BAMULMBO с LDRILMBO с QTAPLMBO с MVLLLMBO с SPUU
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

LMBO vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBO
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBO c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LMBO vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBOTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.14

—

Просадки

Сравнение просадок LMBO и TMF

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMBOTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-92.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-92.23%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-43.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LMBO и TMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMBOTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

28.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

46.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

43.92%

—

Сравнение комиссий LMBO и TMF

LMBO берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBO и TMF

Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LMBO
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF		5.30%4.71%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

LMBO and TMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LMBO is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LMBO is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

LMBO has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.15% for TMF.

LMBO is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. LMBO tracks Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 1.01% for TMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMBO и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор