PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBO с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMBO с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. LMBO is passively managed, while XDSQ is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMBO charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности LMBO и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LMBO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMBO и XDSQ

2026 (YTD)20252024
LMBO
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF		-13.58%-3.47%-3.79%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%7.82%

Correlation

The correlation between LMBO and XDSQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.68

The correlation between LMBO and XDSQ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LMBO и XDSQ

Секторы
LMBO
XDSQ

Финансовые услуги

67.2%
11.6%

Технологии

32.8%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

LMBO
67.2%
XDSQ
11.6%

Технологии

LMBO
32.8%
XDSQ
35.7%

Сырьевые материалы

LMBO

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

LMBO

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

LMBO

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

LMBO

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

LMBO

-

XDSQ
3.5%

Здравоохранение

LMBO

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

LMBO

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

LMBO

-

XDSQ
1.9%

Коммунальные услуги

LMBO

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с LMBO:
LMBO с LINTLMBO с BAMULMBO с LDRILMBO с QTAPLMBO с TMFLMBO с MVLLLMBO с SPUU
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

LMBO vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBO
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBO c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LMBO vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBOXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.69

—

Просадки

Сравнение просадок LMBO и XDSQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMBOXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LMBO и XDSQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMBOXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.10%

—

Сравнение комиссий LMBO и XDSQ

LMBO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBO и XDSQ

Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
LMBO
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF		5.30%4.71%0.24%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMBO and XDSQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for LMBO.

LMBO has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 0.79% for XDSQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMBO и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор