Сравнение LMASX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
LMASX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LMASX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMASX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 0.79% | 5.38% | 6.61% | 16.09% | -21.19% | 17.67% | 2.44% | 29.75% | -9.81% | 10.94% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LMASX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.50% соответственно.
LMASX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 7.35%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMASX и VSCIX
LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
LMASX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
LMASX
VSCIX
Сравнение LMASX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMASX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.95 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMASX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LMASX и VSCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMASX и VSCIX
Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 11.77% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок LMASX и VSCIX
Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMASX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -59.66% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.30% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -28.13% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -41.81% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -6.11% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -10.18% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.32% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMASX и VSCIX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) составляет 6.17%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что LMASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMASX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.81% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.60% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 21.80% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.75% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.55% | +1.00% |