PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMASX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMASX с VSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LMASX returned 7.64%/yr vs 11.38%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LMASX charges 1.85%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности LMASX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMASX показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 11.38% соответственно.

LMASX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.05%
1 год
26.24%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.28%
10 лет*
7.64%

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMASX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		10.66%5.38%6.61%16.09%-21.19%17.67%2.44%29.75%-9.81%10.94%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between LMASX and VSCIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1997 г.

0.91

The correlation between LMASX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LMASX:
LMASX с QQQLMASX с LMGTXLMASX с LMSMXLMASX с LCILXLMASX с LCSSXLMASX с LCSMXLMASX с LMISX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWM

Доходность на риск

LMASX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMASX
Ранг доходности на риск LMASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMASX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMASX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMASX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMASX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMASX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMASX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMASXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.94

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.75

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.51

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

12.98

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMASX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMASX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMASX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMASXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LMASX и VSCIX

Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMASXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.22%

-59.66%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-8.97%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

-25.25%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-28.13%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-41.81%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-10.12%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.42%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LMASX и VSCIX

ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 4.31% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMASXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.40%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.72%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.27%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

20.72%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

21.57%

+0.99%

Сравнение комиссий LMASX и VSCIX

LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMASX и VSCIX

Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности VSCIX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		10.72%11.86%6.98%1.81%0.00%18.14%0.05%4.15%13.81%6.78%3.35%5.67%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LMASX and VSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSCIX has higher volatility (4.40%) compared to LMASX (4.31%). In terms of maximum drawdown, LMASX dropped -69.22% vs VSCIX's -59.66%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMASX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор