Сравнение LMASX с LMGEX
LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) and LMGEX (Franklin International Equity Fund) are both mutual funds - LMASX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while LMGEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMASX returned 7.64%/yr vs 7.91%/yr for LMGEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMASX charges 1.85%/yr vs 2.05%/yr for LMGEX.
Доходность
Сравнение доходности LMASX и LMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMASX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у LMGEX с доходностью 7.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMASX имеют среднегодовую доходность 7.64%, а акции LMGEX немного впереди с 7.91%.
LMASX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 7.64%
LMGEX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам LMASX и LMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 10.66% | 5.38% | 6.61% | 16.09% | -21.19% | 17.67% | 2.44% | 29.75% | -9.81% | 10.94% |
LMGEX Franklin International Equity Fund | 7.62% | 32.05% | 3.42% | 18.48% | -13.55% | 12.87% | 2.74% | 17.61% | -16.67% | 23.58% |
Correlation
The correlation between LMASX and LMGEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1995 г. | 0.59 |
The correlation between LMASX and LMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMASX vs. LMGEX — Ранг доходности на риск
LMASX
LMGEX
Сравнение LMASX c LMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMASX | LMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.54 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 5.53 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMASX | LMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LMASX и LMGEX
Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки LMGEX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и LMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMASX | LMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -63.37% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -11.64% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -13.05% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -28.98% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -39.79% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.09% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -18.21% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.25% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMASX и LMGEX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) составляет 4.31%, в то время как у Franklin International Equity Fund (LMGEX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что LMASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMASX | LMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.70% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 12.31% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 15.18% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 15.81% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 16.19% | +6.37% |
Сравнение комиссий LMASX и LMGEX
LMASX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии LMGEX в 2.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMASX и LMGEX
Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности LMGEX в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 10.72% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
LMGEX Franklin International Equity Fund | 7.69% | 8.28% | 5.68% | 1.51% | 2.88% | 5.10% | 0.58% | 0.49% | 1.62% | 1.60% | 1.30% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
LMASX and LMGEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMGEX has higher volatility (4.70%) compared to LMASX (4.31%). In terms of maximum drawdown, LMASX dropped -69.22% vs LMGEX's -63.37%.
LMASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMASX и LMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор