Сравнение LMASX с LMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX).
LMASX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности LMASX и LMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMASX и LMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 0.79% | 5.38% | 6.61% | 16.09% | -21.19% | 17.67% | 2.44% | 29.75% | -9.81% | 10.94% |
LMVTX ClearBridge Value Trust | 0.99% | 9.80% | 14.22% | 18.80% | -7.00% | 26.93% | 10.63% | 26.25% | -13.50% | 13.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LMASX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у LMVTX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям LMVTX по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.67% соответственно.
LMASX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 7.35%
LMVTX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMASX и LMVTX
LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии LMVTX в 1.74%.
Доходность на риск
LMASX vs. LMVTX — Ранг доходности на риск
LMASX
LMVTX
Сравнение LMASX c LMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMASX | LMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.02 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMASX | LMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LMASX и LMVTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMASX и LMVTX
Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности LMVTX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 11.77% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
LMVTX ClearBridge Value Trust | 10.23% | 10.33% | 10.32% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMASX и LMVTX
Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, примерно равная максимальной просадке LMVTX в -72.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и LMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMASX | LMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -72.54% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.00% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -20.79% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -40.47% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.68% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -12.01% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.13% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMASX и LMVTX
ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с ClearBridge Value Trust (LMVTX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что LMASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMASX | LMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.03% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.48% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 17.29% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.79% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 19.24% | +3.31% |